Softwarový systém odfrkne obchodní transakce

Výzkumníci vyvíjejí softwarový program který bude korelovat pohyby cen akcií s novinovými titulky jako způsob, jak odhalit obchodování s insiderovými informacemi.

Systém je přezdíván jako Cassandra nebo počítačová analýza akcií a akcií pro detekci radikálních aktivit novinkami. Projekt byl nedávno přijat od britské společnosti s rizikovým kapitálem NorthStar Equity Investors v hodnotě 90 000 liber (135 000 amerických dolarů), což umožní výzkum pokračovat až do konce letošního roku. Dale Addison, projektový manažer a součást informatiky na univerzitě v Sunderlandu

Existuje celá řada softwarových systémů nabízených soukromými společnostmi, které regulátoři používají k odhalování podezřelých obchodů, ale nikdo se nedívá na titulní zprávy, které často přesouvají trhy, řekl Addison. Nicméně falešné pozitiva zůstávají problémem, kdy se software domnívá, že se jedná o ukazatele obchodování zasvěcených informací, pokud neexistují žádné.

Obchodování s obchodními údaji je definováno jako obchodování s informacemi, které nejsou veřejně dostupné. Ukazatele mohou být, když významný akcionář společnosti prodá nebo koupí akcie mimo kontext nebo nepřiměřeně k tomu, jak se běžně obchoduje s akciemi společnosti nebo se synchronizuje se zprávami.

Cassandra se podívá na "časové řady" nebo kompilaci událostí pro určitou společnost, jako jsou interní změny nebo regulační změny, uvedl Addison. Podívá se také na údaje o sdílených datech spolu se zpravodajskými titulky zveřejněnými službami typu Bloomberg, Reuters a Associated Press.

Cassandra bude schopna zpracovávat velké množství dat a poté zjistit věci, které se zdají být zvláštní pro další analýzu.

"Pokud nenajdeme významné zprávy, které by vysvětlily změnu v časových řadách, je závěr, že někdo by mohl být obchodování zasvěcených osob," uvedl Addison.

Addison uvedl, že vědci tvoří asi třetinu přes projekt a mnoho času strávil zjišťováním toho, co by takový systém od finančního trhu potřeboval. V červnu doufají, že budou mít pracovní prototyp, který bude zaměřen na analýzu dat a titulků.

"Zachováváme to tak přímočaré, jak bychom mohli v tuto chvíli mít, protože máme omezenou dobu a malý rozpočet, "Říká Addison.

Cassandra použije modelovací techniky, aby zjistila, co je normální aktivitou pro určitou společnost. Bude také používat adaptivní učební algoritmy, které se budou moci naučit o časové řadě a poté generalizovat to, co by se mělo stát při zavedení nových dat. Algoritmy si budou časem vzpomínat na to, co se dozvěděli dříve, řekl Addison.

Nechce odhalit příliš mnoho podrobností o Cassandře, protože existuje mnoho talentovaných počítačových programátorů v oblasti financí, kteří se mohou pokoušet myslet na protiopatření, aby se skrývala jejich aktivita.

Cassandra musí mít tři rysy: být jednoduché, levně nakupovat a nabízet dobrou technickou podporu, dodal Addison. Cassandra může mít několik podob. Jeden by byl jako DLL (Dynamic Link Library), který by se společnosti mohli integrovat do svých existujících softwarových nástrojů pro finanční analýzu, řekl Addison. Cassandra by mohla fungovat i jako předplatitelská webová služba.

Práce se nyní zaměří na prototyp a jakmile je ilustrováno, že tato koncepce funguje, Addison uvedl, že bude hledat více finančních prostředků. Plány také vyzývají, aby pokračovaly v dalším průzkumu trhu a v rozhovore se zainteresovanými skupinami zákazníků.

Poté, co je potřeba trhu solidifikována, může být proveden důmyslnější vývojový projekt, řekl Addison. Mohlo by to trvat až tři až pět let, než se systém plně rozvinul.